PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSS с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSS с AXON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSS (Federal Signal Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, FSS returned 25.49%/yr vs 34.49%/yr for AXON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSS и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Signal Corporation (FSS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSS показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции FSS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 25.49% против 34.49% соответственно.

FSS

1 день
1.46%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.50%
С начала года
10.35%
1 год
12.81%
3 года*
24.18%
5 лет*
26.16%
10 лет*
25.49%

AXON

1 день
0.12%
1 месяц
24.43%
6 месяцев
-14.98%
С начала года
-4.61%
1 год
-27.06%
3 года*
40.30%
5 лет*
25.54%
10 лет*
34.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSS и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSS
Federal Signal Corporation		10.35%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-4.61%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between FSS and AXON is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSS:

$7.29B

AXON:

$43.67B

EPS

FSS:

$4.40

AXON:

$2.37

Коэффициент P/E

FSS:

27.13

AXON:

228.43

Коэффициент PEG

FSS:

1.06

AXON:

0.07

Коэффициент P/S

FSS:

3.14

AXON:

15.79

Коэффициент P/B

FSS:

5.12

AXON:

12.64

Общая выручка (12 мес.)

FSS:

$2.34B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSS:

$670.20M

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

FSS:

$435.10M

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Signal Corporation

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с FSS:
FSS с TTIFSS с GFFFSS с AROCFSS с PHFSS с CATFSS с VOOFSS с SCHG
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ENTGAXON с ATRO

Доходность на риск

FSS vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSS c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.47

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.38

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.45

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-0.73

+1.88

FSS vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSS на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSS и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSS и AXON

Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.43%

-91.78%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-60.28%

+41.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-60.28%

+28.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-60.28%

+27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-60.28%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-37.80%

+27.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-43.59%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

37.29%

-26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSS и AXON

Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 12.25%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

20.36%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

47.33%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

58.11%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.06%

48.74%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.77%

49.51%

-17.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSS и AXON

Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSS
Federal Signal Corporation		0.49%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSS и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
625.60M
807.35M
(FSS) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSS и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Signal Corporation и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.7%
59.1%
Активы портфеля
FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

FSS and AXON have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (20.36%) compared to FSS (12.25%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs AXON's -91.78%.

FSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSS и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор