Сравнение FSS с AXON
FSS (Federal Signal Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSS in Pollution & Treatment Controls, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, FSS returned 24.35%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSS и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSS показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции FSS уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 24.35% против 35.69% соответственно.
FSS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.35%
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Сравнение доходности по годам FSS и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | -1.08% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between FSS and AXON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
FSS:
$6.59B
AXON:
$39.71B
FSS:
$4.41
AXON:
$2.41
FSS:
24.31
AXON:
200.16
FSS:
0.95
AXON:
0.06
FSS:
2.81
AXON:
13.84
FSS:
4.59
AXON:
11.24
FSS:
$2.34B
AXON:
$2.98B
FSS:
$670.20M
AXON:
$1.77B
FSS:
$435.10M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSS vs. AXON — Ранг доходности на риск
FSS
AXON
Сравнение FSS c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Signal Corporation (FSS) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSS | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.61 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.06 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.67 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FSS и AXON
Максимальная просадка FSS за все время составила -83.43%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSS и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.43% | -91.78% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -60.28% | +41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -60.28% | +28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -60.28% | +27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -60.28% | +27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -44.72% | +27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -43.59% | +21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 34.48% | -23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSS и AXON
Текущая волатильность для Federal Signal Corporation (FSS) составляет 11.11%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что FSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSS | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 19.59% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 43.35% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 54.98% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 47.85% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 49.10% | -17.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSS и AXON
Дивидендная доходность FSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSS Federal Signal Corporation | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSS и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Signal Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSS и AXON
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
FSS and AXON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to FSS (11.11%). In terms of maximum drawdown, FSS dropped -83.43% vs AXON's -91.78%.
FSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSS и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор