PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с XLSR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%3.60%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		-7.22%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -7.22%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

XLSR

1 день
3.23%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-2.89%
1 год
14.41%
3 года*
13.74%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с AESRXLSR с VOOXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Сравнение комиссий FSRRX и XLSR

И FSRRX, и XLSR имеют комиссию равную 0.70%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Доходность на риск

FSRRX vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXXLSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.75

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.20

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.13

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

4.85

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.75

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.49

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSRRX и XLSR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и XLSR

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XLSR в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.60%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и XLSR

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и XLSR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-32.94%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-13.20%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-23.32%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-8.19%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.42%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.06%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и XLSR

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.63%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

9.92%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

19.36%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

17.16%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

20.21%

-13.48%