Сравнение FSRRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.69% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и VTI
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FSRRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FSRRX
VTI
Сравнение FSRRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.52 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.54 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 7.30 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и VTI
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и VTI
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -55.45% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -12.30% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -25.36% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -35.00% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -5.54% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.08% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.60% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.48% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.75% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 19.02% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 17.41% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 18.29% | -11.56% |