Сравнение FSRRX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.76% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.52% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.75%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и STDAX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FSRRX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FSRRX
STDAX
Сравнение FSRRX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 4.24 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 7.10 | -4.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.50 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 6.50 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 31.36 | -19.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 4.24 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.00 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и STDAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и STDAX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.43% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и STDAX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -76.81% | +43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -0.59% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -2.91% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -26.89% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -9.55% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -31.95% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.12% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и STDAX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.39% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 0.64% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 0.93% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 1.95% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.69% | +0.04% |