PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%0.90%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий FSRRX и PALDX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.26

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.86

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.82

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

8.67

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.26

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.68

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSRRX и PALDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и PALDX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и PALDX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-26.16%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.20%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-20.47%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.16%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.16%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.72%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.74%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

6.16%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

11.65%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

12.11%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

12.76%

-6.03%