Сравнение FSRRX с HEQ
FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) and HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSRRX returned 5.45%/yr vs 7.26%/yr for HEQ. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSRRX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for HEQ.
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и HEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям HEQ по среднегодовой доходности: 5.45% против 7.26% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.01%
HEQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $232.40K | $274.12K | $353.73K |
Сравнение доходности по годам FSRRX и HEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 8.03% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 12.03% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
Correlation
The correlation between FSRRX and HEQ is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г. | 0.40 |
The correlation between FSRRX and HEQ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRRX vs. HEQ — Ранг доходности на риск
FSRRX
HEQ
Сравнение FSRRX c HEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRRX | HEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.01 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 11.55 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и HEQ
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и HEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRRX | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -44.38% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -6.92% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -13.41% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -25.37% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -44.38% | +24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.22% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -8.50% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.80% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и HEQ
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.15%, в то время как у John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRRX | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.40% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 9.80% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 11.26% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 16.39% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 18.81% | -12.09% |
Сравнение комиссий FSRRX и HEQ
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и HEQ
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности HEQ в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.60% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 8.68% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
FSRRX and HEQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQ has higher volatility (3.40%) compared to FSRRX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FSRRX dropped -33.42% vs HEQ's -44.38%.
FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRRX и HEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор