Сравнение FSRRX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.76% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | -0.85% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 7.42% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.75%
FAGIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и FAGIX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FSRRX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FSRRX
FAGIX
Сравнение FSRRX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.91 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.63 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.79 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 11.77 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.91 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и FAGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и FAGIX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью FAGIX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.43% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и FAGIX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -37.97% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -4.41% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -15.42% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -28.45% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.49% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.01% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и FAGIX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.47% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 4.53% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 6.95% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 6.47% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 7.78% | -1.05% |