PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.62% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FSRRX и CONWX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.70

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.36

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.99

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

11.30

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSRRX и CONWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и CONWX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и CONWX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-26.09%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.60%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-12.49%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-26.09%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.03%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.78%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и CONWX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.12%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

5.43%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

10.70%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

10.26%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

11.15%

-4.42%