Сравнение FSRRX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -4.53% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и BWBIX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FSRRX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FSRRX
BWBIX
Сравнение FSRRX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.54 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 0.95 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.86 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 3.22 | +9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.54 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.14 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и BWBIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и BWBIX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и BWBIX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -39.14% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -12.76% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -39.14% | +26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -9.26% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -11.88% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.41% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.39% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 11.38% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 19.94% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 21.19% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 23.31% | -16.58% |