Сравнение FSRKX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRKX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRKX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 6.07% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRKX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FSRKX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRKX и BWBIX
FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FSRKX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FSRKX
BWBIX
Сравнение FSRKX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRKX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.54 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.95 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.86 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 3.22 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.54 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.14 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.49 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FSRKX и BWBIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRKX и BWBIX
Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 4.56% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FSRKX и BWBIX
Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -39.14% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -12.76% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -39.14% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -9.26% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -11.88% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 3.41% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRKX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 5.39% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 11.38% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 19.94% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 21.19% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 23.31% | -15.44% |