Сравнение FSRKX с TPDAX
FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FSRKX returned 5.70%/yr vs 8.18%/yr for TPDAX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FSRKX charges 0.51%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.
Доходность
Сравнение доходности FSRKX и TPDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRKX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.90%.
FSRKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
TPDAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 6.50%
- Всё время*
- 5.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSRKX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 6.65% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 2.95% |
Correlation
The correlation between FSRKX and TPDAX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between FSRKX and TPDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRKX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FSRKX
TPDAX
Сравнение FSRKX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRKX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.56 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.06 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRKX и TPDAX
Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и TPDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -22.29% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -8.09% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.84% | -8.09% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -17.58% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.20% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.93% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.41% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRKX и TPDAX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.74%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.16% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 8.61% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 11.59% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 10.25% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 9.95% | -2.21% |
Сравнение комиссий FSRKX и TPDAX
FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRKX и TPDAX
Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TPDAX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 3.30% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.74% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
FSRKX and TPDAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPDAX has higher volatility (2.16%) compared to FSRKX (1.74%). In terms of maximum drawdown, FSRKX dropped -19.93% vs TPDAX's -22.29%.
FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRKX и TPDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор