PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRKX с TPDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FSRKX returned 6.55%/yr vs 8.65%/yr for TPDAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSRKX charges 0.51%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.96%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRKX и TPDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%2.60%

Correlation

The correlation between FSRKX and TPDAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between FSRKX and TPDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с PUDZX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

FSRKX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.28

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
2.92

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

3.34

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.89

11.51

+21.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.28

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и TPDAX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRKXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-22.29%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-7.58%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-7.58%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-17.58%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.53%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.92%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.20%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и TPDAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.33%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRKXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.91%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

9.47%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

11.17%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

10.18%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

9.90%

-2.11%

Сравнение комиссий FSRKX и TPDAX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и TPDAX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TPDAX в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FSRKX and TPDAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.91%) compared to FSRKX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FSRKX dropped -19.93% vs TPDAX's -22.29%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRKX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор