PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и TPDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		6.07%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.07%
6 месяцев
8.36%
1 год
13.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с IOEZXFSRKX с FCNTX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FSRKX и TPDAX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Доходность на риск

FSRKX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.18

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.82

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.59

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

13.57

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.30

Корреляция

Корреляция между FSRKX и TPDAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и TPDAX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и TPDAX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-22.29%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.58%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-17.58%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.97%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.94%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.01%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и TPDAX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.40%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

9.86%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

12.29%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.14%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

9.87%

-2.00%