- ISIN
- US31635T7404
- CUSIP
- 31635T740
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 сент. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции FSRKX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSRKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) показал доход в 6.43% с начала года и 12.23% за последние 12 месяцев.
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 3.86%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FSRKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSRKX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48% | 2.82% | -0.32% | 2.36% | -0.10% | -2.19% | 0.32% | 6.43% | |||||
| 2025 | 1.78% | 0.81% | 0.58% | -1.70% | 1.06% | 1.74% | 0.20% | 2.19% | 1.35% | 0.33% | 1.35% | 0.47% | 10.59% |
| 2024 | -0.60% | 0.12% | 2.40% | -0.45% | 2.25% | -0.23% | 1.24% | 0.81% | 1.73% | -0.85% | 1.39% | -1.87% | 6.00% |
| 2023 | 3.32% | -2.53% | -0.00% | 0.61% | -3.07% | 2.68% | 2.61% | -0.70% | -1.41% | -1.43% | 2.47% | 2.42% | 4.81% |
| 2022 | 0.00% | 1.07% | 3.49% | -1.24% | -0.42% | -6.67% | 4.40% | -0.76% | -6.42% | 2.98% | 2.96% | -1.85% | -3.13% |
| 2021 | 0.71% | 2.22% | 0.57% | 3.67% | 1.32% | 1.19% | 1.68% | 0.32% | -0.11% | 2.58% | -1.82% | 2.78% | 16.06% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 has an annualized alpha of 2.76%, beta of 0.26, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2019.
- This fund participated in 42.90% of S&P 500 Index downside but only 35.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 35.60%
- Участие в снижении
- 42.90%
Комиссия
Комиссия FSRKX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSRKX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.24 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 9.71 | +2.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.43 | $0.42 | $0.45 | $0.62 | $0.51 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.31% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.10 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.07 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.93%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 25d | 9mo 26dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.74%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.84%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 4d | 2mo 9dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.60%июль 2026 г. | 1mo 27d | — | 2mo 4dмай 2026 г. - сейчас | — |
-3.38%дек. 2024 г. | 18d | 1mo 5d | 1mo 23dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FSRKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -56.78% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -9.10% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.84% | -18.90% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -25.43% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -10.70% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.09% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSRKX
Добавьте Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSRKX