PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с PHIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRKX с PHIYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) and PHIYX (PIMCO High Yield Fund) are both mutual funds - FSRKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while PHIYX is a High Yield Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, FSRKX returned 6.55%/yr vs 3.63%/yr for PHIYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FSRKX charges 0.51%/yr vs 0.56%/yr for PHIYX.

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью 1.05%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

PHIYX

1 день
0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.92%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRKX и PHIYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		1.05%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%2.85%

Correlation

The correlation between FSRKX and PHIYX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FSRKX and PHIYX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

PIMCO High Yield Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAXFSRKX с PUDZX
Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с USHYPHIYX с FBCGX

Доходность на риск

FSRKX vs. PHIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXPHIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.08

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
3.61

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

2.76

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.89

13.23

+19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. PHIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа PHIYX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXPHIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.08

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.31

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и PHIYX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и PHIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRKXPHIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-32.73%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.58%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-3.54%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-15.74%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.17%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и PHIYX

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с PIMCO High Yield Fund (PHIYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRKXPHIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

2.82%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

3.42%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

5.30%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

5.63%

+2.16%

Сравнение комиссий FSRKX и PHIYX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PHIYX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и PHIYX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PHIYX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		6.35%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Часто задаваемые вопросы

FSRKX and PHIYX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRKX has higher volatility (1.33%) compared to PHIYX (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSRKX dropped -19.93% vs PHIYX's -32.73%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRKX и PHIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор