PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRKX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с FADMX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRKX или FADMX.

Корреляция

Корреляция между FSRKX и FADMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRKX:

0.80

FADMX:

1.58

Коэф-т Сортино

FSRKX:

1.15

FADMX:

2.39

Коэф-т Омега

FSRKX:

1.17

FADMX:

1.30

Коэф-т Кальмара

FSRKX:

0.92

FADMX:

1.64

Коэф-т Мартина

FSRKX:

4.11

FADMX:

6.19

Индекс Язвы

FSRKX:

1.30%

FADMX:

0.99%

Дневная вол-ть

FSRKX:

6.35%

FADMX:

3.81%

Макс. просадка

FSRKX:

-19.93%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

FSRKX:

-1.35%

FADMX:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 1.31%.

FSRKX

С начала года

2.16%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

0.94%

1 год

4.99%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

FADMX

С начала года

1.31%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

0.71%

1 год

6.04%

5 лет

3.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRKX и FADMX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRKX и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRKX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRKX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и FADMX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FADMX в 4.13%

TTM2024202320222021202020192018
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.91%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.13%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и FADMX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и FADMX

Загрузка...