PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с FADMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и FADMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		6.07%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.31%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.07%
6 месяцев
8.36%
1 год
13.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с QBDSXFSRKX с IOEZXFSRKX с TPDAXFSRKX с FCNTX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с DGROFADMX с SCHIFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий FSRKX и FADMX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Доходность на риск

FSRKX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.20

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.08

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

12.17

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.65

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSRKX и FADMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и FADMX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FADMX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и FADMX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-15.98%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-2.62%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-15.98%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.04%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.12%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.67%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и FADMX

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 1.63% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.69%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

2.44%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

3.58%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

4.44%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

4.77%

+3.10%