PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		6.07%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.07%
6 месяцев
8.36%
1 год
13.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с IOEZXFSRKX с TPDAXFSRKX с FCNTX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FSRKX и FLCNX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FSRKX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.02

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.57

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.51

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

5.76

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.02

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.78

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSRKX и FLCNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и FLCNX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и FLCNX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-32.07%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-11.73%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-32.07%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-8.56%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.76%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.08%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

6.69%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

11.39%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

20.46%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

19.10%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

20.52%

-12.65%