PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRKX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с FLCNX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRKX или FLCNX.

Корреляция

Корреляция между FSRKX и FLCNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRKX:

0.80

FLCNX:

0.60

Коэф-т Сортино

FSRKX:

1.15

FLCNX:

1.00

Коэф-т Омега

FSRKX:

1.17

FLCNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSRKX:

0.92

FLCNX:

0.69

Коэф-т Мартина

FSRKX:

4.11

FLCNX:

2.36

Индекс Язвы

FSRKX:

1.30%

FLCNX:

5.87%

Дневная вол-ть

FSRKX:

6.35%

FLCNX:

22.30%

Макс. просадка

FSRKX:

-19.93%

FLCNX:

-32.55%

Текущая просадка

FSRKX:

-1.35%

FLCNX:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -1.16%.

FSRKX

С начала года

2.16%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

0.94%

1 год

4.99%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

FLCNX

С начала года

-1.16%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-2.80%

1 год

13.32%

5 лет

16.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRKX и FLCNX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRKX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRKX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRKX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и FLCNX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FLCNX в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.91%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.28%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и FLCNX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и FLCNX

Загрузка...