Сравнение FSREX с PHRAX
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FSREX returned 5.05%/yr vs 6.14%/yr for PHRAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSREX charges 0.00%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности FSREX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.14% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.05%
- Всё время*
- 6.52%
PHRAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.53%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.14%
- Всё время*
- 9.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 2.21% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 19.53% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between FSREX and PHRAX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FSREX and PHRAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
FSREX
PHRAX
Сравнение FSREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.75 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 8.53 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSREX и PHRAX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -72.56% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -7.83% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -19.09% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -33.51% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -42.00% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -11.31% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.52% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и PHRAX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.66%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.62% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.77% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 13.75% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 19.14% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 21.03% | -13.14% |
Сравнение комиссий FSREX и PHRAX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и PHRAX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PHRAX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.04% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.90% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Часто задаваемые вопросы
FSREX and PHRAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHRAX has higher volatility (4.62%) compared to FSREX (0.66%). In terms of maximum drawdown, FSREX dropped -32.02% vs PHRAX's -72.56%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSREX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор