PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.63% против 16.19% соответственно.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FSRAX и WWWEX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Доходность на риск

FSRAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.39

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.65

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.57

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

1.42

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.39

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.31

Корреляция

Корреляция между FSRAX и WWWEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и WWWEX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и WWWEX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-82.60%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-12.14%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-26.94%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-36.00%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.95%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-41.54%

+37.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.88%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и WWWEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.99%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

14.24%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

18.32%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

19.91%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

19.12%

-12.34%