Сравнение FSRAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 5.68% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.10% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.59%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и TPDAX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FSRAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FSRAX
TPDAX
Сравнение FSRAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.68 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.33 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 12.75 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и TPDAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и TPDAX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.21% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и TPDAX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -22.29% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -7.58% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -17.58% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -22.29% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -6.56% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.94% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.98% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и TPDAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.61%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.00% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.73% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 12.21% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 10.12% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 9.86% | -3.08% |