PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		5.68%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSRAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 2.52% соответственно.

FSRAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.64%
С начала года
5.68%
6 месяцев
7.87%
1 год
12.83%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.68%
10 лет*
5.59%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FSRAX и STDAX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FSRAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

4.24

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

7.10

-4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.50

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

6.50

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

31.36

-19.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

4.24

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.00

+0.54

Корреляция

Корреляция между FSRAX и STDAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и STDAX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.21%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и STDAX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-76.81%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-0.59%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-2.91%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-26.89%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-9.55%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-31.95%

+27.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.12%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и STDAX

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.39%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

0.64%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

0.93%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

1.95%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

6.69%

+0.09%