PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%1.80%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий FSRAX и PALDX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FSRAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.26

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.86

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.82

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

8.67

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.26

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSRAX и PALDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и PALDX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и PALDX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-26.16%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.20%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-20.47%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.16%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.16%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.72%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.74%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

6.16%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

11.65%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

12.11%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

12.76%

-5.98%