Сравнение FSRAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 5.68% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FSRAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.99% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.59%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и BERIX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FSRAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FSRAX
BERIX
Сравнение FSRAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.54 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.26 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.62 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 17.20 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и BERIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и BERIX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.21% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и BERIX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -20.34% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -2.95% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -15.73% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -20.34% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.25% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.60% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.79% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и BERIX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.47% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 4.28% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 5.38% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.94% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 6.00% | +0.78% |