PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.63% против 8.70% соответственно.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FSRAX и CONWX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Доходность на риск

FSRAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.71

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.37

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

12.51

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSRAX и CONWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и CONWX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и CONWX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-26.09%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.60%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-12.49%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-26.09%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.27%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.78%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.52%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и CONWX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.25%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

5.47%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

10.70%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.27%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

11.16%

-4.38%