Сравнение FSPTX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 22.84% против 16.16% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и VUG
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FSPTX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FSPTX
VUG
Сравнение FSPTX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.32 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.19 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 4.15 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и VUG
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и VUG
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -50.68% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -16.53% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -35.61% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -35.61% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -12.25% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -7.13% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.72% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и VUG
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.12% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 12.70% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 22.70% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 22.22% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 21.38% | +4.47% |