PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 22.84% против 11.27% соответственно.

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTXFPHAX с BIBL

Сравнение комиссий FSPTX и FPHAX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FSPTX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.84

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.50

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.03

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между FSPTX и FPHAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и FPHAX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и FPHAX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-38.26%

-46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-11.00%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-28.82%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-28.82%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.10%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-9.21%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.30%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и FPHAX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.89%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

14.30%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

23.52%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

17.74%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

17.81%

+8.04%