Сравнение FSPTX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции FOCPX по среднегодовой доходности: 22.84% против 19.71% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и FOCPX
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
FSPTX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
FSPTX
FOCPX
Сравнение FSPTX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.05 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.59 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 10.61 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и FOCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FOCPX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FOCPX в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FOCPX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -70.25% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -12.53% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -37.05% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -37.05% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.45% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -17.08% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.06% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FOCPX
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 8.46% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.08% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 14.14% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 23.04% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 22.59% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 22.36% | +3.49% |