Сравнение FSPTX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -8.57% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.34% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции FSPTX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 22.24% против 29.99% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 22.24%
FELIX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 29.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и FELIX
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
FSPTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
FSPTX
FELIX
Сравнение FSPTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.55 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.18 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 15.94 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.94 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и FELIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FELIX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности FELIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.91% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.49% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FELIX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -71.17% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -17.09% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -46.02% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -46.02% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -14.65% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -21.27% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.49% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FELIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 10.51% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 24.76% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 39.67% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 37.96% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 34.34% | -8.53% |