Сравнение FSPTX с DODGX
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both mutual funds - FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSPTX returned 26.13%/yr vs 13.20%/yr for DODGX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSPTX charges 0.61%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и DODGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 26.13% против 13.20% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 40.04%
- С начала года
- 36.90%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 26.13%
- Всё время*
- 15.10%
DODGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSPTX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.90% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 11.90% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Correlation
The correlation between FSPTX and DODGX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 1981 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between FSPTX and DODGX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPTX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
FSPTX
DODGX
Сравнение FSPTX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPTX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.74 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.05 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и DODGX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPTX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -63.24% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -7.48% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -14.89% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -21.85% | -20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -40.41% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | 0.00% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -7.49% | -19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.03% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и DODGX
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPTX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.23% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 8.48% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 11.41% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 15.87% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 19.10% | +7.23% |
Сравнение комиссий FSPTX и DODGX
FSPTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и DODGX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности DODGX в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 8.58% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.93% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSPTX and DODGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (8.67%) compared to DODGX (3.23%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs DODGX's -63.24%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPTX и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор