Сравнение FSPHX с FSMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и FSMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -15.85% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.69% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
FSMEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -15.85%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и FSMEX
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Доходность на риск
FSPHX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
FSPHX
FSMEX
Сравнение FSPHX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.33 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.34 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.31 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.99 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и FSMEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и FSMEX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FSMEX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.52% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и FSMEX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FSMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -40.34% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -21.04% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -40.34% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -40.34% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -21.20% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.66% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.62% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и FSMEX
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 12.51% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.09% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.76% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 20.60% | -1.57% |