PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPHX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-6.16%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 9.02% против 32.33% соответственно.

FSPHX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.36%
10 лет*
9.02%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с VGHCXFSPHX с FHLCFSPHX с FSHCXFSPHX с FSPGXFSPHX с VHTFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSPHX и FSELX

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FSPHX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.40

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

3.02

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

5.65

-5.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

22.93

-22.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.40

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.82

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между FSPHX и FSELX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FSELX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		4.43%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FSELX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPHXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-82.54%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-17.23%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-46.37%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-46.37%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-8.22%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-28.82%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.24%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 7.06%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPHXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

12.78%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

25.83%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

41.39%

-20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

38.69%

-20.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

34.78%

-15.75%