PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с JLPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с JLPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and JLPSX (JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund) are both mutual funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JLPSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FSPGX returned 15.40%/yr vs 15.36%/yr for JLPSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSPGX charges 0.04%/yr vs 1.45%/yr for JLPSX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и JLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPGX показывает доходность 7.15%, а JLPSX немного ниже – 6.80%.

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

JLPSX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.12%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.06%
1 год
21.72%
3 года*
24.12%
5 лет*
15.36%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и JLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		6.80%14.83%37.27%29.98%-18.34%28.75%26.10%29.96%-7.15%20.32%

Correlation

The correlation between FSPGX and JLPSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between FSPGX and JLPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с JLPSX:
JLPSX с SWPPXJLPSX с VOOJLPSX с FNCMXJLPSX с BRK-BJLPSX с SPYJLPSX с ^GSPCJLPSX с FDESX

Доходность на риск

FSPGX vs. JLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JLPSX
Ранг доходности на риск JLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLPSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLPSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLPSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c JLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXJLPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.81

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.53

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.01

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

8.53

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. JLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLPSX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и JLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXJLPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и JLPSX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки JLPSX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и JLPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXJLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-51.33%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.06%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-19.35%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.68%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.87%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.95%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.60%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и JLPSX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXJLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.25%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.65%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

12.28%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

17.57%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

22.40%

-0.85%

Сравнение комиссий FSPGX и JLPSX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JLPSX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и JLPSX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JLPSX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
JLPSX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund		2.79%2.98%12.87%11.67%32.43%28.14%28.69%22.82%17.84%13.85%4.73%9.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSPGX and JLPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (3.68%) compared to JLPSX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs JLPSX's -51.33%.

JLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и JLPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор