Сравнение FSPGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FSPGX управляется Fidelity. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPGX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности FSPGX и SWLGX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPGX показывает доходность 30.54%, а SWLGX немного выше – 30.58%.
FSPGX
30.54%
2.39%
15.06%
36.17%
19.56%
N/A
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
Основные характеристики
| FSPGX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 16.80% | 16.74% |
| Макс. просадка | -32.66% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPGX и SWLGX
И FSPGX, и SWLGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FSPGX и SWLGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSPGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPGX и SWLGX
Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPGX и SWLGX
Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSPGX и SWLGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.32% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.