Сравнение FSPCX с URA
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and URA (Global X Uranium ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 12.26% против 15.90% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.26%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам FSPCX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -0.79% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between FSPCX and URA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between FSPCX and URA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. URA — Ранг доходности на риск
FSPCX
URA
Сравнение FSPCX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.04 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.30 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и URA
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -93.54% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -31.48% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -37.81% | +26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -37.90% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -61.45% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -48.34% | +42.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -74.94% | +65.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 14.12% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и URA
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 17.69% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 39.95% | -28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 51.24% | -35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 43.96% | -26.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 37.91% | -17.79% |
Сравнение комиссий FSPCX и URA
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и URA
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности URA в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.74% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and URA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор