Сравнение FSPCX с TQQQ
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.26% против 44.55% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.26%
TQQQ
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 47.28%
- 6 месяцев
- 47.23%
- 1 год
- 114.36%
- 3 года*
- 59.79%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 44.55%
Сравнение доходности по годам FSPCX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -0.79% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 47.28% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between FSPCX and TQQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between FSPCX and TQQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
FSPCX
TQQQ
Сравнение FSPCX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.89 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.26 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и TQQQ
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -81.66% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -36.97% | +26.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -58.04% | +46.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -81.66% | +65.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -81.66% | +37.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -11.12% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -18.51% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 11.52% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и TQQQ
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 22.79% | -17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 41.26% | -29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 51.24% | -35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 67.02% | -49.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 66.22% | -46.10% |
Сравнение комиссий FSPCX и TQQQ
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и TQQQ
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности TQQQ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.74% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.41% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and TQQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор