Сравнение FSPCX с QTUM
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, FSPCX returned 11.71%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
FSPCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.26%
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPCX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -0.79% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -10.29% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between FSPCX and QTUM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.39 |
The correlation between FSPCX and QTUM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
FSPCX
QTUM
Сравнение FSPCX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 5.46 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 19.77 | -19.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и QTUM
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -38.45% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -15.26% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -25.39% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -38.45% | +21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.42% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -8.24% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.21% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и QTUM
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 14.18% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 23.17% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 28.39% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 26.99% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 27.40% | -7.28% |
Сравнение комиссий FSPCX и QTUM
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и QTUM
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.74% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and QTUM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор