Сравнение FSPCX с QQQM
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FSPCX returned 11.71%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
FSPCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.26%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPCX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -0.79% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 12.35% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between FSPCX and QQQM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between FSPCX and QQQM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FSPCX
QQQM
Сравнение FSPCX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.02 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.23 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и QQQM
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -35.04% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.96% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -22.70% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -35.04% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -3.33% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -8.23% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.21% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и QQQM
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.45% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 13.71% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 17.11% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 22.40% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.22% | -2.10% |
Сравнение комиссий FSPCX и QQQM
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и QQQM
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности QQQM в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.74% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and QQQM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор