Сравнение FSPCX с GFSIX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, FSPCX returned 13.93%/yr vs 18.68%/yr for GFSIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for GFSIX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и GFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью 9.99%.
FSPCX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.74%
GFSIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPCX и GFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.62% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -10.52% |
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 9.99% | 36.58% | 28.17% | 25.77% | -11.12% | 29.11% | -1.28% | 9.12% | 0.39% |
Correlation
The correlation between FSPCX and GFSIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and GFSIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск
FSPCX
GFSIX
Сравнение FSPCX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | GFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.04 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 9.89 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и GFSIX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и GFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | GFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -46.39% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.42% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -14.49% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -28.07% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -7.50% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.89% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и GFSIX
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | GFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 2.82% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 9.64% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 12.62% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.30% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.66% | -1.58% |
Сравнение комиссий FSPCX и GFSIX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и GFSIX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности GFSIX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.46% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 1.68% | 1.85% | 2.44% | 2.68% | 2.96% | 2.11% | 1.58% | 2.69% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and GFSIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to GFSIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs GFSIX's -46.39%.
GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и GFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор