PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPCX с GFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPCX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-5.27%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-10.59%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

FSPCX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-9.38%
3 года*
13.82%
5 лет*
12.52%
10 лет*
11.85%

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FDLSXFSPCX с FSELXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий FSPCX и GFSIX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio

Доходность на риск

FSPCX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXGFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.64

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

2.14

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.68

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

6.48

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXGFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.64

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSPCX и GFSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и GFSIX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности GFSIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		3.53%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и GFSIX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPCXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-46.39%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.92%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-28.07%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-9.33%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.72%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

3.44%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и GFSIX

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPCXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.94%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

8.52%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.18%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.35%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

21.91%

-1.84%