PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FSPTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.80%/yr vs 27.69%/yr for FSPTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 37.35%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 12.80% против 27.69% соответственно.

FSPCX

1 день
2.01%
1 месяц
2.39%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.12%
1 год
-0.02%
3 года*
14.88%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.80%

FSPTX

1 день
-4.00%
1 месяц
2.06%
С начала года
37.35%
6 месяцев
35.39%
1 год
62.07%
3 года*
38.91%
5 лет*
21.85%
10 лет*
27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		0.88%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		37.35%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Correlation

The correlation between FSPCX and FSPTX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г.

0.51

The correlation between FSPCX and FSPTX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK

Доходность на риск

FSPCX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXFSPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.73

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.25

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.80

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

15.53

-15.57

FSPCX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSPTX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-84.37%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.71%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-29.22%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-42.16%

+25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-42.16%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-6.70%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-27.00%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.23%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

12.68%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

19.78%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

24.13%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

27.79%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

26.19%

-6.13%

Сравнение комиссий FSPCX и FSPTX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSPTX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FSPTX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.67%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.90%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FSPTX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPTX has higher volatility (12.68%) compared to FSPCX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FSPTX's -84.37%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FSPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор