PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSPCX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
-4.84%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.90% против 22.84% соответственно.


FSPCX

1 день
0.46%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-9.22%
3 года*
13.99%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.90%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий FSPCX и FSPTX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


Доходность на риск

FSPCX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSPCXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.30

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.94

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.43

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

8.36

-9.62

FSPCX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSPCXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.30

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSPCX и FSPTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSPTX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
3.52%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSPTX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSPCXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-84.37%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-15.49%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-42.16%

+25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-42.16%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-9.41%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-27.13%

+17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

4.51%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSPCXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.46%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

17.22%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

29.39%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

27.27%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

25.85%

-5.78%