PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FSPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 11.52%/yr vs 27.99%/yr for FSPTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.52% против 27.99% соответственно.

FSPCX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-9.24%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.52%

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-5.11%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Correlation

The correlation between FSPCX and FSPTX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1985 г.

0.51

The correlation between FSPCX and FSPTX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с FXAIXFSPTX с qqqFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK

Доходность на риск

FSPCX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXFSPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
4.04

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
4.66

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.62

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.36

-7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

21.78

-23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

4.04

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSPTX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-84.37%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.71%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-29.22%

+17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-42.16%

+25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-42.16%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

0.00%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-27.03%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.00%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.24%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

16.66%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

21.59%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

27.36%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

26.00%

-5.91%

Сравнение комиссий FSPCX и FSPTX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSPTX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности FSPTX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.96%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FSPTX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to FSPCX (4.06%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FSPTX's -84.37%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FSPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор