PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FEMKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FEMKX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.80%/yr vs 12.13%/yr for FEMKX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.88%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 12.80% против 12.13% соответственно.

FSPCX

1 день
2.01%
1 месяц
2.39%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.12%
1 год
-0.02%
3 года*
14.88%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.80%

FEMKX

1 день
-5.02%
1 месяц
2.60%
С начала года
22.50%
6 месяцев
23.59%
1 год
44.46%
3 года*
21.68%
5 лет*
6.29%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		0.88%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		22.50%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between FSPCX and FEMKX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1990 г.

0.40

The correlation between FSPCX and FEMKX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Доходность на риск

FSPCX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.18

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.72

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.72

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

13.20

-13.24

FSPCX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FEMKX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-71.14%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.00%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-19.13%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-40.88%

+24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-43.24%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-5.02%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-25.91%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.65%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FEMKX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

13.01%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

19.98%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

22.21%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

19.62%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.98%

+1.08%

Сравнение комиссий FSPCX и FEMKX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FEMKX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FEMKX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.67%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FEMKX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMKX has higher volatility (13.01%) compared to FSPCX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FEMKX's -71.14%.

FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор