Сравнение FSPCX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 11.90% против -1.47% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FBLTX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FBLTX
Сравнение FSPCX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | -0.06 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.21 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.44 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.39 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.10 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.05 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FBLTX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FBLTX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FBLTX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -49.06% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.51% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -44.19% | +27.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -49.06% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -41.11% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -20.66% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.47% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FBLTX
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.71% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 6.63% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 11.48% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.72% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 14.62% | +5.45% |