Сравнение FSPCX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.90% против 19.08% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FBGRX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FBGRX
Сравнение FSPCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.13 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.73 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.00 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.92 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.13 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FBGRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FBGRX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FBGRX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -58.64% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.89% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -43.08% | +26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -43.08% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.68% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -12.58% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.51% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.83% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 14.08% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 24.98% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 24.93% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 23.63% | -3.56% |