PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSPCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FBGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.74%/yr vs 21.53%/yr for FBGRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.74% против 21.53% соответственно.

FSPCX

1 день
-2.30%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
8.78%
С начала года
5.62%
1 год
7.66%
3 года*
16.39%
5 лет*
13.93%
10 лет*
12.74%

FBGRX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
15.31%
С начала года
16.03%
1 год
31.03%
3 года*
28.15%
5 лет*
15.32%
10 лет*
21.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.62%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		16.03%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FSPCX and FBGRX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.62

The correlation between FSPCX and FBGRX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FSPCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.63

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.21

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.50

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

9.84

-8.08

FSPCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FBGRX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-58.64%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.65%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-27.07%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-43.08%

+26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-43.08%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.87%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-12.50%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.20%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.59%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

15.47%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

19.35%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

25.18%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

23.78%

-3.70%

Сравнение комиссий FSPCX и FBGRX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FBGRX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FBGRX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.64%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.46%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FBGRX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (7.59%) compared to FSPCX (6.77%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор