PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOPX с SWSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOPX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.87% соответственно.

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий FSOPX и SWSSX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSOPX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.81

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

6.78

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SWSSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSOPX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и SWSSX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и SWSSX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOPXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-60.34%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.90%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-31.93%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-41.81%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.91%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-10.78%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.71%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и SWSSX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOPXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.53%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.53%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

23.31%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

22.62%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

24.05%

-2.12%