Сравнение FSOPX с FSSNX
FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSOPX returned 12.77%/yr vs 11.22%/yr for FSSNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSOPX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOPX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.22% соответственно.
FSOPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.77%
FSSNX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам FSOPX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 16.83% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.72% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between FSOPX and FSSNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between FSOPX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOPX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
FSOPX
FSSNX
Сравнение FSOPX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOPX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.98 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 14.13 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOPX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и FSSNX
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOPX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -41.72% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -11.00% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -27.45% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -31.87% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -41.72% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.14% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -8.29% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.09% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и FSSNX
Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOPX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.59% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 13.59% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 19.13% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.58% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 23.45% | -1.46% |
Сравнение комиссий FSOPX и FSSNX
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и FSSNX
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FSSNX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.78% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FSOPX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSSNX has higher volatility (5.59%) compared to FSOPX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FSOPX dropped -61.75% vs FSSNX's -41.72%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOPX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор