Сравнение FSOPX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOPX или VSCIX.
Основные характеристики
| FSOPX | VSCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.02% | 19.87% |
| Дох-ть за 1 год | 47.50% | 40.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.26% | 11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.00% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 15.70 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 19.44% | 17.61% |
| Макс. просадка | -61.73% | -59.66% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и VSCIX
С начала года, FSOPX показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и VSCIX
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSOPX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и VSCIX
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VSCIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 1.86% | 0.98% | 1.17% | 0.82% | 0.85% | 1.16% | 1.23% | 0.83% | 0.47% | 6.15% | 5.74% | 10.27% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и VSCIX
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.73%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и VSCIX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.