Сравнение FSOPX с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOPX или FSMD.
Основные характеристики
| FSOPX | FSMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.40% | 21.78% |
| Дох-ть за 1 год | 46.27% | 39.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 3.42 |
| Коэф-т Мартина | 14.81 | 15.40 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 16.30% |
| Макс. просадка | -61.73% | -40.67% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и FSMD
С начала года, FSOPX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 21.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и FSMD
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSOPX c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и FSMD
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FSMD в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 1.87% | 0.98% | 1.17% | 0.82% | 0.85% | 1.16% | 1.23% | 0.83% | 0.47% | 6.15% | 5.74% | 10.27% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и FSMD
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и FSMD
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.