PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOPX с FSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOPX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%11.80%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKXFSOPX с VB
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с VOO

Сравнение комиссий FSOPX и FSMD

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSOPX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.85

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.33

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.35

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

5.66

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.85

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSOPX и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и FSMD

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FSMD в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и FSMD

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOPXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-40.67%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-12.63%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-22.16%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.60%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.12%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.02%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и FSMD

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOPXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.62%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.37%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

20.08%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

18.43%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

21.54%

+0.39%