Сравнение FSOPX с ARTKX
FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) and ARTKX (Artisan International Value Fund) are both mutual funds - FSOPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while ARTKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, FSOPX returned 13.16%/yr vs 11.31%/yr for ARTKX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSOPX charges 0.00%/yr vs 1.25%/yr for ARTKX.
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и ARTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOPX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 13.16% против 11.31% соответственно.
FSOPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 16.70%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 9.47%
ARTKX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSOPX и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 25.34% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 16.05% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Correlation
The correlation between FSOPX and ARTKX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г. | 0.72 |
The correlation between FSOPX and ARTKX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOPX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
FSOPX
ARTKX
Сравнение FSOPX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOPX | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.64 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 8.90 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и ARTKX
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и ARTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOPX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -51.90% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.96% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -10.88% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -24.95% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -38.11% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -6.68% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.94% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и ARTKX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOPX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.04% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 10.29% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 14.08% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 13.97% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 15.89% | +6.12% |
Сравнение комиссий FSOPX и ARTKX
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и ARTKX
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ARTKX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.04% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.52% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
FSOPX and ARTKX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOPX has higher volatility (4.93%) compared to ARTKX (3.04%). In terms of maximum drawdown, FSOPX dropped -61.75% vs ARTKX's -51.90%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOPX и ARTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор