Сравнение FSMVX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMVX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 3.51% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMVX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции NAMAX немного впереди с 10.27%.
FSMVX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.97%
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и NAMAX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
FSMVX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
FSMVX
NAMAX
Сравнение FSMVX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMVX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.88 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.90 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 8.28 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и NAMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и NAMAX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности NAMAX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 7.60% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и NAMAX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -60.44% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.67% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -20.90% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -43.24% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.21% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.56% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.14% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и NAMAX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMVX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.84% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.56% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 18.99% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.12% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.02% | +1.02% |