PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%16.13%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSMVX и FSPGX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

4.02

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FSPGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FSPGX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FSPGX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-32.66%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-16.17%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-32.66%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-13.03%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.43%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.70%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FSPGX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.54% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.71%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.37%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

22.58%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.52%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.66%

-0.62%