PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.81% соответственно.

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий FSMVX и FSMDX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.30

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.23

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

5.73

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FSMDX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FSMDX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-40.35%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-13.42%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-26.07%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-40.35%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-5.74%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.00%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.89%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FSMDX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.58%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.50%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

19.10%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

18.27%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.30%

+1.74%