Сравнение FSMVX с FBIOX
FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both mutual funds - FSMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FBIOX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSMVX returned 12.01%/yr vs 10.46%/yr for FBIOX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSMVX charges 0.57%/yr vs 0.62%/yr for FBIOX.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и FBIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции FSMVX превзошли акции FBIOX по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.46% соответственно.
FSMVX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.25%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 10.43%
FBIOX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 15.66%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 12.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSMVX и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 29.54% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 17.87% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Correlation
The correlation between FSMVX and FBIOX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FSMVX and FBIOX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMVX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
FSMVX
FBIOX
Сравнение FSMVX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMVX | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 7.06 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 19.14 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и FBIOX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FBIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMVX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -71.98% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -7.62% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -27.83% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -44.87% | +21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -48.66% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.98% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -23.54% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.81% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и FBIOX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMVX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.13% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 17.34% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 21.89% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 25.17% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 26.19% | -5.10% |
Сравнение комиссий FSMVX и FBIOX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBIOX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и FBIOX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности FBIOX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 5.71% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.07% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
FSMVX and FBIOX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIOX has higher volatility (7.13%) compared to FSMVX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FSMVX dropped -62.96% vs FBIOX's -71.98%.
FSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMVX и FBIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор