PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с QSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.94%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%13.26%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.94%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.16%
1 год
13.99%
3 года*
19.92%
5 лет*
18.65%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий FSMSX и QSPIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.42

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.94

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.76

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

5.29

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Корреляция

Корреляция между FSMSX и QSPIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QSPIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QSPIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-41.37%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.11%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-17.13%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.21%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-9.54%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.70%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QSPIX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.61%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

6.62%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

10.12%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

15.98%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

12.76%

-8.09%